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245 天前

回复了 kdj933 创建的主题 › 投资 › 请教各位大佬，研究了一套深度学习方法，预测 A 股涨跌，....

我回来了，相同交易策略下，模型的表现
用的聚宽模拟交易
https://imgur.com/a/19fSDDs

273 天前

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@runtousa Q2 表现也不错，最近几天极端行情，超跌模型是失效状态，空仓，模型有效后再进行操作。

总体感受就是：原来的量化策略让我骑上了自行车，有 AI 模型加持后骑上了电动自行车。现在要想退回去骑自行车，就会感觉有些不适应，不太能接受。

2024-04-04 15:02:54 +08:00

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@chenjia404 已经回复了请见#103

2024-04-04 15:02:13 +08:00

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@Inn0Vat10n 2 月份 beta 的表现确实容易掩盖 alpha 也就是说这段时间无法验证到底是 alpha 还是 beta 。但是你可以参考我 2023 年 Q4 的图 https://imgur.com/a/dcjMiVu
这里的收益肯定是 alpha

我目前实盘的策略并不只使用一个模型，有多个模型交叉印证，针对不同市场状态需要使用不同的模型。比如 Q4 时和 Q1 使用的就不是一个模型。目前实盘看 Q4 的模型其实要比 Q1 的还要好，还在持续的优化。

我很高兴的是，大家的讨论越来越趋于理性而富有建设性。感谢大家！

2024-04-02 21:59:46 +08:00

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@Inn0Vat10n #98 终于见到大佬了~ 这么说吧我先自己手搓的网络然后看了顶会的 paper 很多思想是不谋而合的当然具体实现还有预测的角度会有差异。不过不重要关键是 DL 真的能在这里边学到东西，学到的是什么，我也不知道，再牛的大神也不知道他学到了什么。只要 precision 能够过门槛，不就行了？不管黑猫白猫，能抓到耗子就是好猫。

2024-04-02 00:09:30 +08:00

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@nmap #94 是吧我也觉得自己挺勇的。但是这个模型从立项到现在作为交易的辅助决策手段，期间的数据挖掘算法试错手搓代码到训练计划任务每日预测历史数据回测实盘验证磨合。所有动手的地方都是我一个人独立完成的。我最清楚他到底行不行，还有他到底哪不行。也许最大的勇气来源于这些吧。也和我 15 年的 A 股经历也有关系，大风大浪都见过了，不过如此。另外就是盘感、经验、直觉、技术分析，都告诉我：我们正在经历黎明前最黑暗的时刻，甚至已经过去大半，25 年进入牛市的概率非常大，现在不考虑增加规模，等到半山腰或者顶部入场接盘吗？？

2024-03-31 23:41:22 +08:00

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@exploreexe 确实美股数据更容易拟合

2024-03-31 19:03:41 +08:00

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@okfun54573 别说能看出来的规律，就是深层次的规律，深度学习也能 get 到。一刀切说 ai 绝对不能预测的，本身就是没经过验证时间的武断判断。

2024-03-31 15:54:29 +08:00

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@sz369 也许 Q2 就有回撤了 😊

2024-03-31 15:53:57 +08:00

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@kenvix #76 还是隔行如隔山，
首先大部分 ai 算法工程师所在领域并非金融领域。训练首先看的是数据，大部分想当然用什么数据呢？ OHLC 吗？这样真的可以吗。

过去一整年都在磕这个模型，翻过了一座又一座山，经历了过拟合，欠拟合，
使用绝对价格数据还是复权数据，前复权还是后复权，复权数据不准确，使用数值还是图像，二分类预测还是价格预测，1200 万条数据如何清洗分类等等…

任何一个问题不解决，模型都不会拟合。

对任何问题都应该抱有开放性的态度

就是 5 年前，都不会有人相信 LLM 会成为现实，认为无监督学习是邪教。

推动社会进步的人永远是相信并尝试探索的人

2024-03-31 15:35:51 +08:00

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@haha2333haha 谢谢

2024-03-31 14:28:00 +08:00

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@Memoriae #72
1.是的二分类任务预测未来 5 日收盘价上涨超过 2%的概率。实际预期任务太复杂，而且从理论上就有争议。我个人也更倾向于不太能准确预测价格
2.是的还需要实盘测试更长时间虽然使用了 23 年单边下跌数据做了回测但确实还需要更长的实测
3.交易系统构建是必须的正在不断完善
4.目前看, 要想保持进攻性同时有效控制回撤, 可能还需要 1-2 个模型, 比如大幅下跌的概率, 去交叉验证辅助决策

感谢大佬提供的全局思考

2024-03-31 13:08:48 +08:00

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@rus4db 这个看笑了过去在这上面交了不少学费

2024-03-31 12:34:37 +08:00

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@xuanbg #66 我还真不追求收益率，模型也是给出未来 5 天上涨 2%的概率预测。股市这东西还真不能用复利那套理论来展望未来，不确定性太大，而我们能做的也是在不确定力里找到确定性的因素。

不想一夜暴富，之前大家也指出了，我也回应了，20%和报复性反弹有一定关系，但同时我也放出了 2023Q4 的交易情况。再实盘一年看看，持续迭代模型和交易策略。

规模稍微上一点，我就不需要上杠杆了，现在是先融资买，再自有资金，1:1 配。总感觉不应该这样，而要想一些更稳妥的办法。

2024-03-31 12:27:06 +08:00

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@hello2090 牺牲的是过去十几年不愉快的过程，虽然目标是一样的

2024-03-31 12:17:27 +08:00

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@weeiy 我的理论基础来源于人情、人性蕴含在数据里，也得到了正反馈的时间。

2024-03-31 12:15:35 +08:00

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@oshio 目前是回测 2023 全年数据，精确度符合预期的。模型是用 2006-2022 全样本数据进行训练的，回测这段会过拟合。

2024-03-31 12:13:09 +08:00

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@Plutooo 我的问题是初始规模不够，50 左右吧，想提高到 500-2000 。500 左右可能会是比较舒服的状态。不追求非常高的收益率，在能有效控制回撤前提下，追求绝对收益。