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huxianguang
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有没有量化的小伙伴,一起研究

  •  
  •   huxianguang · 332 天前 · 1778 次点击
    这是一个创建于 332 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    目前是通过实时的 level2 数据流式计算分析量化,已经实盘,个人的研究,有没有量化的小伙伴一起

    16 条回复    2024-05-13 13:50:12 +08:00
    huxianguang
        1
    huxianguang  
    OP
       332 天前
    有兴趣可 q 15789762
    GTim
        2
    GTim  
       332 天前
    好奇接口从哪里拿,我 也有这个想法
    huxianguang
        3
    huxianguang  
    OP
       332 天前
    @GTim 接口购买的
    testonly
        4
    testonly  
       332 天前
    量化首先不是该有一个看起来感觉还不错的公式么?
    我想做一些回测但目前有一些问题解决不了,
    1 是我要做跨周期的筛选,举例说日线 MACD 绿转红,就进入 60 分钟的公式筛选,甚至更多的周期。
    2 我想知道符合公式时的具体价格,还是上面的 MACD 转红为例,某股票当天 9.5 就红了,然后涨停价 10 元收盘,那我回测时是没办法知道具体转红时的价格的,只会知道当天收盘 10 元而且转红了。
    这种情况下量化就只能收盘价做回测,而没法回测当天达到预警时的成功率,而且会算漏许多达到预警价格然后收盘低于那个价格的股票。
    像 BACKTRADER 那些好像只能单周期?当然也许我不会用吧,因为没深入了解,能算出来预警时大概价格的就更找不到了,好奇那些玩短线量化的大佬们内部有没有这样的。

    PS:我这公式优化下是不是可以一战,无未来:
    phrack
        5
    phrack  
       332 天前 via iPhone
    能赚钱吗哥
    encro
        6
    encro  
       332 天前
    @testonly

    你选的这个股整体是上涨的,你试试 hs300 。。。
    crazyweeds
        7
    crazyweeds  
       331 天前
    正在做,还在和数据死磕,刚把技术选型给定了。。为了这事情,折腾了至少半个月。
    crazyweeds
        8
    crazyweeds  
       331 天前
    @testonly 我刚开始做,不知道对不对,我觉得你这个是因为缺少实时数据导致的吧?
    nealot
        9
    nealot  
       329 天前
    既然买了数据,先把数据存下来才是最重要的 (万一以后用到呢)

    楼主一天有多少数据量?
    huxianguang
        10
    huxianguang  
    OP
       329 天前
    @nealot 平均每天 5G 左右吧 实时的用做实盘 历史用于回测
    huxianguang
        11
    huxianguang  
    OP
       329 天前
    @testonly 你这个策略跑出来应该也是过拟合
    nealot
        12
    nealot  
       329 天前
    一天 5 GB ,一块 1T 的 SSD 只够存不到一年的数据

    买两块 16T 硬盘组 RAID1 ,这样裸的数据能存 10 年以上,基本上就没有后顾之忧了

    不过这种极其规律的时序数据,用时序数据库存应该效果最好。时序数据现在最流行的显然是 InfluxDB ,但是我不知道实际环境下能取得多少压缩比
    huxianguang
        13
    huxianguang  
    OP
       329 天前
    @nealot 我现在用的就是 InfluxDB 需要回测的数据写入到 InfluxDB 其他的在对象存储
    encro
        14
    encro  
       328 天前
    为啥不搞微信群,加我一个。
    nemesis1st
        16
    nemesis1st  
       224 天前
    你好,我现在有一个大概的需求是实时接入 level2 数据、计算因子并入库,目前中意 Flink 流处理引擎。
    想问一下你们的技术选型 使用什么流处理引擎?
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