目前是通过实时的 level2 数据流式计算分析量化,已经实盘,个人的研究,有没有量化的小伙伴一起
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huxianguang OP 有兴趣可 q 15789762
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GTim 286 天前
好奇接口从哪里拿,我 也有这个想法
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huxianguang OP @GTim 接口购买的
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testonly 286 天前
量化首先不是该有一个看起来感觉还不错的公式么?
我想做一些回测但目前有一些问题解决不了, 1 是我要做跨周期的筛选,举例说日线 MACD 绿转红,就进入 60 分钟的公式筛选,甚至更多的周期。 2 我想知道符合公式时的具体价格,还是上面的 MACD 转红为例,某股票当天 9.5 就红了,然后涨停价 10 元收盘,那我回测时是没办法知道具体转红时的价格的,只会知道当天收盘 10 元而且转红了。 这种情况下量化就只能收盘价做回测,而没法回测当天达到预警时的成功率,而且会算漏许多达到预警价格然后收盘低于那个价格的股票。 像 BACKTRADER 那些好像只能单周期?当然也许我不会用吧,因为没深入了解,能算出来预警时大概价格的就更找不到了,好奇那些玩短线量化的大佬们内部有没有这样的。 PS:我这公式优化下是不是可以一战,无未来: |
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phrack 286 天前 via iPhone
能赚钱吗哥
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crazyweeds 285 天前
正在做,还在和数据死磕,刚把技术选型给定了。。为了这事情,折腾了至少半个月。
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crazyweeds 285 天前
@testonly 我刚开始做,不知道对不对,我觉得你这个是因为缺少实时数据导致的吧?
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nealot 283 天前
既然买了数据,先把数据存下来才是最重要的 (万一以后用到呢)
楼主一天有多少数据量? |
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huxianguang OP @nealot 平均每天 5G 左右吧 实时的用做实盘 历史用于回测
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huxianguang OP @testonly 你这个策略跑出来应该也是过拟合
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nealot 283 天前
一天 5 GB ,一块 1T 的 SSD 只够存不到一年的数据
买两块 16T 硬盘组 RAID1 ,这样裸的数据能存 10 年以上,基本上就没有后顾之忧了 不过这种极其规律的时序数据,用时序数据库存应该效果最好。时序数据现在最流行的显然是 InfluxDB ,但是我不知道实际环境下能取得多少压缩比 |
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huxianguang OP @nealot 我现在用的就是 InfluxDB 需要回测的数据写入到 InfluxDB 其他的在对象存储
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encro 282 天前
为啥不搞微信群,加我一个。
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encro 282 天前
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nemesis1st 178 天前
你好,我现在有一个大概的需求是实时接入 level2 数据、计算因子并入库,目前中意 Flink 流处理引擎。
想问一下你们的技术选型 使用什么流处理引擎? |