从公司基本面、市场驱动指标、市场情绪等多维度验证拥有“天时、地利、人和”的大牛股,让每个人都能生产符合自己投资理念的大数据指数。实现中参考了水星社区中的牛人@吴宇笛的因子计分卡策略。
本策略的参数如下:
起始日期: 2013年1月1日
结束日期: 2015年4月8日
股票池: 上证50
业绩基准: 上证50
起始资金: 100000元
调仓周期: 1个月
使用的因子如下图:
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策略参数获取:
十日移动均线(MA10) 60日移动均线(MA60) 资产回报率(ROA) 市盈率(PE) 对数市值(LCAP) 波幅中位数(DHILO) 净利润/营业总收入(NPToTOR) 产权比率(DebtEquityRatio) 营业利润同比增长(OperatingProfitGrowRate) 总资产同比增长(TotalAssetGrowRate) 均可以通过DataAPI.MktStockFactorsDateRangeGet获得
市场新闻热度指标可以通过DataAPI.NewsHeatIndexGet获得
市场情绪指标可以通过DataAPI.NewsSentimentIndexGet获得;与新闻热度指标一样,都是DataYes利用大数据分析从海量关联新闻中提取出来的
调仓策略
(1) 对每只股票获取之前的120个交易日的收盘价,计算20日累计收益,共得到100个收益率数据
(2) 获取该股票同期的100个交易日的基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标,分别计算均值、标准差,并进行中心化
(3) 以该股票20日累计收益率为因变量,基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标为自变量进行弹性网 ( ElasticNet ) 回归
(4) 获取该股票前一日的基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标
(5) 对该股票前一日的基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标,依据前100个交易日的均值和标准差,置相对大小为 (前一日值 - 均值)/ 标准差 并四舍五入,作为在该项因子上的得分
(6) 根据之前计算出的权重对这些得分进行加总,得到该股票的得分,并以此为指数进行股票筛选
(7) 根据指数得分排序,选取总分最高的前五支股票作为买入列表
(8) 根据买入列表调仓
代码和截图 详见
https://uqer.io/community/share/55263359f9f06c8f3390457b