用 Python 写了个简单的股票量化交易框架

V2EX = way to explore

V2EX 是一个关于分享和探索的地方

现在注册

已注册用户请登录

爱意满满的作品展示区。

这是一个创建于 3240 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

Github 地址

因为行情的获取用到了 async / await 所以暂时只支持 Python3.5+

交易

支持 佣金宝 和 华泰 两家券商的自动登录和买卖。

行情

使用的是新浪的免费行情，大概一秒钟推送一次所有的 3000 多只股票的实时数据。
也可以自己引入 tushare 这个免费的财经信息获取包

策略

其中的事件驱动引擎 和 策略模板 是模仿的 vnpy 的框架

Demo

运行之后基本是下面这样

启动主引擎
[2015-12-28 14:05:36.649599] INFO: main_engine.py: 加载策略: 策略 1_Demo
[2015-12-28 14:05:36.650250] INFO: main_engine.py: 加载策略: 策略 2_Demo
[2015-12-28 14:05:36.650713] INFO: main_engine.py: 加载策略完毕


触发每秒定时计时器

策略 1 触发

行情数据: 万科价格:  {'ask4': 0.0, 'ask1': 0.0, 'bid2_volume': 0, 'bid3': 0.0, 'bid5_volume': 0, 'name': '万  科Ａ', 'ask4_volume': 0, 'close': 24.43, 'volume': 0.0, 'ask3_volume': 0, 'bid5': 0.0, 'bid1': 0.0, 'ask2': 0.0, 'bid4_volume': 0, 'high': 0.0, 'ask5': 0.0, 'bid4': 0.0, 'ask5_volume': 0, 'turnover': 0, 'ask2_volume': 0, 'sell': 0.0, 'open': 0.0, 'bid3_volume': 0, 'bid2': 0.0, 'bid1_volume': 0, 'buy': 0.0, 'ask3': 0.0, 'low': 0.0, 'now': 0.0, 'ask1_volume': 0}
检查持仓
[{'asset_balance': 2758.98, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08, 'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民币', 'fetch_balance': 18.08, 'money_type': '0'}]


策略 2 触发
行情数据: 华宝油气 {'ask4': 0.5, 'ask1': 0.497, 'bid2_volume': 4594100, 'bid3': 0.494, 'bid5_volume': 851300, 'name': '华宝油气', 'ask4_volume': 15650706, 'close': 0.5, 'volume': 138149552.799, 'ask3_volume': 19611307, 'bid5': 0.492, 'bid1': 0.496, 'ask2': 0.498, 'bid4_volume': 313700, 'high': 0.501, 'ask5': 0.501, 'bid4': 0.493, 'ask5_volume': 10108300, 'turnover': 277462973, 'ask2_volume': 10747730, 'sell': 0.497, 'open': 0.5, 'bid3_volume': 997500, 'bid2': 0.495, 'bid1_volume': 5507952, 'buy': 0.496, 'ask3': 0.499, 'low': 0.495, 'now': 0.497, 'ask1_volume': 14948518}
检查持仓
[{'asset_balance': 2758.98, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08, 'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民币', 'fetch_balance': 18.08, 'money_type': '0'}]

第 1 条附言 · 2016-01-03 23:21:42 +08:00

策略编写非常简单，因为功能比较有限。可以查看下面的 策略_Demo1

# 引入策略模板
from easyquant import StrategyTemplate


class Strategy(StrategyTemplate):
    # 主要实现下面这个 `strategy` 函数就可以了
    def strategy(self, event):
        """:param event event.data 为所有股票的信息，结构如下
        {'162411':
        {'ask1': '0.493',
         'ask1_volume': '75500',
         'ask2': '0.494',
         'ask2_volume': '7699281',
         'ask3': '0.495',
         'ask3_volume': '2262666',
         'ask4': '0.496',
         'ask4_volume': '1579300',
         'ask5': '0.497',
         'ask5_volume': '901600',
         'bid1': '0.492',
         'bid1_volume': '10765200',
         'bid2': '0.491',
         'bid2_volume': '9031600',
         'bid3': '0.490',
         'bid3_volume': '16784100',
         'bid4': '0.489',
         'bid4_volume': '10049000',
         'bid5': '0.488',
         'bid5_volume': '3572800',
         'buy': '0.492',
         'close': '0.499',
         'high': '0.494',
         'low': '0.489',
         'name': '华宝油气',
         'now': '0.493',
         'open': '0.490',
         'sell': '0.493',
         'turnover': '420004912',
         'volume': '206390073.351'}}
        """
        # 使用 self.user 来操作账户，使用 self.user.buy() / self.user.sell() 来买卖，用法同 easytrader 用法
        # 使用 self.log.info('message') 来打印你所需要的 log
        print('策略 1 触发')
        print('行情数据: 万科价格: ', event.data['000002'])
        print('检查持仓')
        print(self.user.balance)