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我们一直希望投资像巴菲特所持的观点那样，做投资和积累财富就像滚雪球一样,只要找准了方向，财富就越滚越大。
本着这个念头，某个量化策略者日夜追寻着交易的圣杯。。（下面换第一人称啊）
故事的开头，曾经我们以为我们在做的一个量化策略发现了真正的交易圣杯...
看到最初的策略跑出来的结果，我们惊喜地想到：
妈妈再也不用担心我发工资了！！！
意思就是：也不用在给大家发工资了，年初的时候给大家发第一个月的工资，然后这一年让大家早上九点半开始交易半小时，根据我们这个策略的信号机械执行就行了。。。然后就能获得下图的 1500%的年化收益率，有着 12 的 Sharpe 的一个策略。。。这意味着什么呢？如果年初我们给一个员工 1 万的工资，年尾他这一万块就变成了 15 万，比平均每个月工资还多，那我们就不发工资了呗...
初始的 10 万资金在回测的结尾不到一年时间变成了 118 万+
当时我们真的很开心，团队大家都觉得“嗯，老板你发一个月工资给我们+这个策略我们就可以今年不要工资啦！”
球儿就可以滚起来啦...
这个策略是什么呢？是一个基于某些股票社区爬虫下来的数据做的一个策略，这些数据包括：
1. 某股票昨日新增评论
2. 某股票总评论
3. 某股票昨日新增关注者
4. 某股票总关注者数目
5. 某股票卖出行为（不太准）
6. 某股票买入行为（不太准）
然后通过抓取的海量数据中分析，其实思路也不难：
一个符合逻辑的思路是：我们根据关注者数据进行每日选股，一方面考虑新增的关注者数量，同时也考虑关注者的增长率，即新增关注者与总关注者的比例，对这一数值进行排序，进行每日的选股调仓。然后测试这一次选出的 10 个股票，看看他们这一周的表现，结果比较一般，证明舆情数据对于当日表现的作用明显，应当每日调仓。
也就是基于我们大家所说的大数据，和舆情数据
涨停和跌停：虽然该策略没有考虑到停牌股票的操作（ Ricequant 已经处理了），不过再深入研究以后我们发现，有些股票舆情热门那么往往也不容易买入、卖出啊 - 因为受到了涨、跌停影响，随后我们改进了策略，剔除掉了这些涨跌停无法买入的股票，结果就变成了这样...
这样子“改良”之后，仔细验证了落单的股票都不存在当天涨停、跌停或者交易量不够的情况，但是收益急剧下降到了 242%的年化收益率。不过至少还是有 6.7 的 Sharpe ， well ，虽然不能财务自由了，但是投入点钱每年这么赚还是能做高富帅的，想想也还开心。。。
未来数据 ？
接着有一天我们内部在讨论，假如一个并不难的“大数据爬虫”策略可以获得如此显著的 Sharpe ，那么为什么不会有很多基金 base on 舆情策略直接赚钱不就好了，来钱不是很容易吗？我们也觉得想继续深挖，那么问题来了...
后来发现，我们在回测当天调用的股票舆情数据其实是第二天早上 7 点才生成的，那么意味着在当天早上我们就知道了随后这一整天的股票舆情走向了！
神马？！∑q|ﾟДﾟ|p 当时的表情是这样的...莫非注定屌丝依然是屌丝了吗！
战战兢兢地修改完代码，让舆情数据调用的 API 只能调用到昨天的数据，结果出来了...
年化收益率现在变成了 56.7%，伴随着 18%的最大回撤，只能说还行吧，虽然依然大幅度战胜了大盘！
well...还是继续回头老老实实写代码挖矿吧...可见一个圣杯不会这么容易地出现的...
巴菲特你好，巴菲特再见！
该策略已经分享在 Ricequant 社区 中 [滚雪球] 雪球滚起来吧，到底我们是否能靠舆情事件赚钱呢？ 一贴中。并且可以一键克隆自己修改尝试，也可以运行在实盘模拟交易中看到实时运行情况了。
您可以在 Ricequant 社区中找到此策略贴：
https://www.ricequant.com/community
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XianZaiZhuCe 2016-02-23 19:52:42 +08:00
这么賺钱，你跑来发帖干什么，一个贴能赚几块。
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FrankFang128 2016-02-23 19:54:54 +08:00
从来不相信有人会真正地分享如何赚大钱。
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soland 2016-02-23 19:55:31 +08:00
我只看到了最终年化收益率 56.7%
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WildCat 2016-02-23 19:57:39 +08:00 via iPhone  1
> 我们这个策略的信号机械执行就行了。。。然后就能获得下图的 1500%的年化收益率
贵司哪是要跟巴菲特说再见啊，索罗斯都自愧不如。 |
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thinkingmind OP @XianZaiZhuCe 这个其实是讲述策略误用未来数据而产生的问题的。。。
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qianmeng 2016-02-23 20:06:28 +08:00 via Android
怀疑一切人和事。
这是中国网络给我的财富。 |
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owlsec 2016-02-23 20:13:57 +08:00
「年化收益率现在变成了 56.7%」真牛逼
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taoche 2016-02-23 20:18:06 +08:00
不应该闷声赚大钱嘛。。
让我想起了， 很多年前 走街串巷 骑个自行车 后面挂个牌子 上书：「股票救星」的人 |
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paradoxs 2016-02-23 20:19:31 +08:00
按照评论来做相反交易是完全没有意义的。
起码我就是其中一个不断的乱发评论的人。 买的发 卖的也发 发着开心 |
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vdo 2016-02-23 20:28:32 +08:00
v2ex 就不能出个屏蔽指定 ID 的功能么...
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duanduang 2016-02-23 20:32:06 +08:00
水，发大水了。
太水了 |
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Andy1999 2016-02-23 20:33:09 +08:00 via iPhone
NodeBB 被你搞的真丑。。。
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yeeyeung 2016-02-23 20:33:29 +08:00
最终年化收益率 56.7%还不买？
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charlie21 2016-02-23 20:37:15 +08:00
谁也没说这个网站能帮你赚到钱啊，它只是提供了一个 mechanism 供你自定义罢了
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gzelvis 2016-02-23 20:50:31 +08:00
去年的股市，应应了那句话，出来混，迟早要还的。
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smallfount 2016-02-23 21:55:39 +08:00
.....好吧...是基于历史数据做的模拟把.....这个就没撒意思了..
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ibegyourpardon 2016-02-23 22:07:20 +08:00 1
这帖子其实很有趣啊，重点压根不是这个策略会如何成功如何赚钱，怎么这么多人只看到了超高的年化收益率然后开喷呢~
我觉得不是楼主掉钱眼里了，反而是某些人想疯了。 结果连阅读理解都有问题了。 |
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mahone3297 2016-02-23 22:58:07 +08:00
广告做的不错。。。
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