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raquant
V2EX  ›  Python

一个量化交易策略的常见结构

  •  
  •   raquant · 2017-03-15 15:25:51 +08:00 · 2250 次点击
    这是一个创建于 2791 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    一个量化交易策略的常见结构

    很多人读了巴菲特、索罗斯、道氏理论、波浪理论、江恩理论之后,都感觉很有道理。

    怎么实践起来呢,究竟听谁的?

    不用很纠结,在量化交易平台,可以很轻松的验证自己的想法。

    一个交易策略,就是指一个交易的想法, idea ,逻辑,付诸于代码,让机器去自动执行,就这么简单。

    这里描述一种经典的交易策略结构,总共分四个部分。

    1 )选择想要交易的股票

    你可以选择你喜爱的股票,家乡的股票,看好的股票;

    也可以根据一些经典技术指标计算出一些指标;

    也可以根据股票的财务数据来筛选,比如我只选中小盘股票;

    或者按行业,我只选白酒股,因为哥哥爱喝。

    这里用上次提到的选股技术,选出 SMA/MAX 比值,适中的股票,也即选择强势股,同时抛弃涨得差不多到头的股票。

    2)选择时机入场

    我们买股票的目的抽象为极限就是低买高卖,所以我们想低位买进,这样我们才可以高位卖出。

    怎样低位买进,也可以借助一些自己熟悉的技术指标。

    这里使用 KDJ 指标入场。

    3 )指定止损、止盈策略

    止盈止损策略,你可以选择分钟级别的指标,毕竟根据以往很多次的经验, A 股暴涨暴跌,一顿饭的功夫没准就跌停了。

    这里使用分钟动态止损,价格跌破 120 日分钟线止损(止盈)。

    4 )制定调仓周期

    毕竟天天调仓光给券商交手续费了。这里设定的是一个月一调整。

    毕竟公众号不是咱们研习代码的地方,以上逻辑看管清楚就好了。还是感觉下镭矿下这么复杂的逻辑,看看核心代码长啥样。

    镭矿 raquant 还是挺棒的,上面这么复杂的逻辑涉及到 4 个技术指标,还是很少的代码能够完成。

    只是为了示意整个交易策略的结构啊,所以小编写这个策略没咋用心,但看收益还是明显强于基准。

    用量化平台构建交易策略,最典型的结构,包含哪四个部分?跟我复习一下:

    a.选择想要交易的股票

    b.选择时机入场

    c.指定止损、止盈策略

    d.制定调仓周期

    如果你真的是程序员,欢迎去镭矿论坛看看一起探讨研究。

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    falseen
        1
    falseen  
       2017-03-15 17:10:29 +08:00
    这是什么鬼。。。
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