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grindsgearsV2EX 第 2756 号会员，加入于 2010-11-04 14:26:08 +08:00 |
grindsgears 最近回复了
5 天前 回复了 bmpidev2019 创建的主题 › 推广 › 做了一个支持多策略的全球市场投资交易提醒工具 |
看完以后，特意把我的号登陆来回复。
1. 我第一次见过，居然有杠杆 ETF 的组合。 请问你是否清楚杠杆 ETF 的 daily reset 导致的 beta decay （每日重置杠杆率，建议看产品说明）。杠杆 ETF 实现的是日内杠杆，swaps 不够就通过 option ，磨损极大！之前 mstr 的杠杆 ETF MSTU 就出现过，市场上借 swaps 都被用完了。 😂
2. 你的产品组合，都是风险资产，好像没有保护和避险资产，比如 美股全球组合，绝大部分都是风险资产，好像只有一个 gld ，提醒一下，很多时候会在市场转换周期存在巨大的相关性，导致回撤同步 ，vix 平时价格太高，可以弄点 bull call spread 之类，千万不要碰 UVXY ！！！
3. 你的策略开发，基本都在 cherry picking ，相关性不等于因果性，更不要提，这些什么 rsi 之类，你在测试的时候应该没有考虑市场流动性，或者是你是 taker 方对流动性的冲击。简单来说，你未必能进入理想的价格，尤其是调仓频率高。尤其是 A 股的很多 qdii ，流动性是一个问题😂
4. 组合的回撤时间太短了，2008 ？ 1987 ？ A 股的 2015 ？
5. correlation != causation | correlation != causation | correlation != causation
6. TQQQ 躲过那轮下跌 并不是你的指标，而是 over fitting
7. 几乎所有的组合都是“双均线”趋势跟踪， 在市场震荡的时期会有巨大的回撤。。。。。。。。。。。其实震荡的时候可以弄点 broken wing butterfly 之类。
Ta 技术指标，在没有理解市场 context 和底层波动逻辑的基础上，应该属于命理类。
绝大多数人，在没有优势 edge 的时候进入市场，所作的只不过是提供流动性而已。 你面对是信息比你快，资金比你多，甚至还有内幕（参考最近 的 pump dump ），微观结构更了解，而你只有价格产生严重滞后的一些什么均线，rsi ，macd 之类，战胜市场的概率太低了。
绝大熟人想通过股价波动赚钱太难了， 获取 alpha 基本不可能。
DCA 一些红利类的 ETF ，赚分红的钱会更好一点。
你可以吧红利类的 ETF ，用蒙特卡洛做一些 DCA 定投模拟，看看结果。
1. 我第一次见过，居然有杠杆 ETF 的组合。 请问你是否清楚杠杆 ETF 的 daily reset 导致的 beta decay （每日重置杠杆率，建议看产品说明）。杠杆 ETF 实现的是日内杠杆，swaps 不够就通过 option ，磨损极大！之前 mstr 的杠杆 ETF MSTU 就出现过，市场上借 swaps 都被用完了。 😂
2. 你的产品组合，都是风险资产，好像没有保护和避险资产，比如 美股全球组合，绝大部分都是风险资产，好像只有一个 gld ，提醒一下，很多时候会在市场转换周期存在巨大的相关性，导致回撤同步 ，vix 平时价格太高，可以弄点 bull call spread 之类，千万不要碰 UVXY ！！！
3. 你的策略开发，基本都在 cherry picking ，相关性不等于因果性，更不要提，这些什么 rsi 之类，你在测试的时候应该没有考虑市场流动性，或者是你是 taker 方对流动性的冲击。简单来说，你未必能进入理想的价格，尤其是调仓频率高。尤其是 A 股的很多 qdii ，流动性是一个问题😂
4. 组合的回撤时间太短了，2008 ？ 1987 ？ A 股的 2015 ？
5. correlation != causation | correlation != causation | correlation != causation
6. TQQQ 躲过那轮下跌 并不是你的指标，而是 over fitting
7. 几乎所有的组合都是“双均线”趋势跟踪， 在市场震荡的时期会有巨大的回撤。。。。。。。。。。。其实震荡的时候可以弄点 broken wing butterfly 之类。
Ta 技术指标，在没有理解市场 context 和底层波动逻辑的基础上，应该属于命理类。
绝大多数人，在没有优势 edge 的时候进入市场，所作的只不过是提供流动性而已。 你面对是信息比你快，资金比你多，甚至还有内幕（参考最近 的 pump dump ），微观结构更了解，而你只有价格产生严重滞后的一些什么均线，rsi ，macd 之类，战胜市场的概率太低了。
绝大熟人想通过股价波动赚钱太难了， 获取 alpha 基本不可能。
DCA 一些红利类的 ETF ，赚分红的钱会更好一点。
你可以吧红利类的 ETF ，用蒙特卡洛做一些 DCA 定投模拟，看看结果。
179 天前 回复了 grindsgears 创建的主题 › 宽带症候群 › 一个稳定的连接就这么难么？ |
@huadaonan YW1zaGVkZ2VAb3V0bG9vay5jb20=
179 天前 回复了 messiah163 创建的主题 › 投资 › 寻求可靠股市信息来源及投资建议 |
@huadaonan 是我，😂
190 天前 回复了 messiah163 创建的主题 › 投资 › 寻求可靠股市信息来源及投资建议 |
送给新韭菜
196 天前 回复了 GuLuDaDuiZhang 创建的主题 › 投资 › 新韭菜们准备明天投多少 |
我之前的账号被直接删了， 哎，给点有用的信息，居然会被删账号😂，
196 天前 回复了 Yjmaple 创建的主题 › 投资 › 兄弟们, 有没有简单明了的教程 教教咋炒股 |
206 天前 回复了 grindsgears 创建的主题 › 投资 › 股市疯涨，普通人该如何找到属于自己的机会？ |
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