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ytmsdy 2016-09-19 16:44:09 +08:00
如果能控制回撤那就更好了。
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menc 2016-09-19 16:53:50 +08:00 4
1. 单纯 LR 在 time series 数据上有这样的效果,我是不信的
2. “机器学习方法的通病就是逻辑性的不足”这句话槽点满满, LR 的可解释性是足够的 3. 选取的因素中有很多相关度高的特征,造成过拟合几乎是必然的,然而还是有这样的收益,效果简直让人发指。 4. 这代码 LR 的路子比较野,没有 normalization ,也没有 split ,特征维度 20 ,建议仔细打一下特征权重看一下。 |
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bugmenein 2016-09-19 17:29:37 +08:00
网站挂了
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skydiver 2016-09-19 18:32:18 +08:00
交易成本是多少
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panins 2016-09-19 22:00:41 +08:00
请问数据源是来自于哪里?
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alexapollo 2016-09-19 23:24:54 +08:00 2
夏普比在 3 以下的模型大多直接用于实战都有一些问题,建议还是直接交易试试吧
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datayes2015 OP @alexapollo okay
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datayes2015 OP @alexapollo 蟹蟹亲的建议
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datayes2015 OP @panins 来自于通联数据
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xiaoyu9527 2016-09-20 15:23:13 +08:00
好牛逼呀
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ycge234 2016-09-20 17:24:41 +08:00
这算是新风口吗··现在开始流行炒这个?
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server 2016-09-20 17:59:38 +08:00
这广告牛逼
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kimboqi 2016-09-20 18:06:34 +08:00
抽取的特征还是太少了, 楼主应该看看市面上的一些普通策略,就拿简单的小市值策略来说, 策略涉及到的特征不多基本都是股票的基本特征比如总市值,市盈率再利用移动平均线做好止损,简简单的策略年化收益就能上百。当然我一直相信只要特征够多,用机器学习的方法来预测还是有效的。
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myrual 2016-09-21 17:30:25 +08:00
这都年化 30%还不卖房卖地卖车进去干?
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myrual 2016-09-23 13:00:18 +08:00 1
@skyworker 自动交易应该是有止损设计的吧。 @datayes2015
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datayes2015 OP @myrual 是的
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icylord 2016-09-26 19:04:15 +08:00
能剔除 2015 年的牛市数据再看看收益吗?
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grindsgears 2016-10-19 17:08:16 +08:00
哎,。。。。。又是一个
你的策略基本就是复制基准的基础上稍微优化下, 1. 如果你是 15 年 6 月这个系统开始 run ,,,几个月,你会失去信心, 或者,根本不可能有人投钱给你 2 ,你们的通病都是没有考虑过, 停牌, 流动性不够等等的问题, 说白了,就是拿一段数据意淫而已。随便找一段随机的 ohlc 的数据,我可以弄两个 strategy ,一个收益曲线向上,一个曲线向下, lol 。 3. 优矿的数据精度完全不够。 tick 数据应该没有, orderbook 更不可能有, 涨停的你买不进,跌的时候你跑不掉,。 4. 总而言之,这些都是纸上谈兵, 建议你们都不要浪费时间了, 和真正的策略距离很远,。 你更多的是要考虑股票之间的 correlation 。股票和基准的 beta 率,你策略的资金容量, gross captial exposure ,等等等等等等等等。 那种梦想找到一个策略然后赚钱,几乎不要考虑了, 目前主流的基本一下几种 1 ,基于 orderbook 的 marketmaking 2 ,基于 spread 和 correlation 的 arbitrage 3. 那些 beautiful mind guys 的各种模型 即使是这样,大部分也是多策略同步运行的, 比如,一个追涨或者追跌的策略,在震荡的时候被杀到爆,, 你想避免,重点是,你怎么知道什么时候震荡结束? 或者什么时候开始 真心不要浪费时间了 最后告诉你, 中国股票不是这么做的, 一个只可以做多的市场,在熊市随便什么策略都挂。 topdown 一直 bottom up 下来, 找到板块, 做多最强的, 最空最多的, 同时用 vix 的 option 对冲大波动风险。 中国股票,可以试试建立一个类似 50etf+500etf 的 portfolio ,用 a50 。 fxi 之类的对冲, 应该还有点机会 这一行,比的不是谁活得好,是比谁活的长,。 lol 说话比较直接,不要介意,,, 祝你好运 |
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aksoft 2016-10-19 17:13:19 +08:00
楼上是老 nb...
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lixuda 2016-10-19 17:27:15 +08:00
@grindsgears 完全同意
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xieyingli 2016-10-19 17:35:04 +08:00
@grindsgears 哈哈哈,好有道理,感谢今天把这个帖子挖出来。
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grindsgears 2016-10-19 18:51:15 +08:00 via iPhone
打错一个字。 是做多那个板块最强的股票同时做空同板块最弱的股票
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