@grindsgears 那个 ppt 的确是梳理我看的一些书的知识结合自己的实践，但那是 16 年的事情了，里面很多方法其实我现在并没有采用，不过作为了解的一个输入还是很有必要的。至于自相矛盾那是一个问题，当你能把矛盾都识别清楚，那我觉得的确 get 到真正的知识了，目前我还在尝试寻找适合我的方式。市场上能赚钱的方式很多，找到适合自己的就 OK ，我现在的投资组合的问题在于我没有严格按照某个规则去执行，一直在尝试不同的策略，这也导致第三个组合没有前面两个组合那么好的收益，至于用未公开的知识赚钱这个我觉得只是一方面，公开的策略依旧可以盈利，因为大部分人是不用策略的，小赚总是可以的，这种方式我觉得对大多数人来说足够了，我并不期望能赚钱到专业玩家这种收益，对上班族也不现实。还有交易这东西很难说频率上去了盈利高就找到了圣杯，曾经 16 年到 17 年我当时在家失业有时间一直高频率交易，也能拿到很高的收益（半年 30%这种，跑赢大盘不少），但非常耗费时间，加上本金没那么多，这是一个非常浪费时间的行为，所以我觉得适合我的就是不需要关注的策略，能得到不算差的收益就可以了，因为时间还是要投入到自己专业技能上提高本金才是王道，当然我们讨论这么久，也说明不同人有不同适合他的交易方式，这是非常因人而异的事情。

@grindsgears 又认真思考了下你的建议，我感觉 get 到你的观点了，我之前总结过一个交易的 ppt ，你可以看看，你说的这些问题的确都存在，但不同策略都是在简单性、风险收益比、资金利用率、对使用者的心理需求方面做权衡，要追求阿尔法很难啊，起码我做不到，我选择了成本最低最简单收益率还可以接受的策略，至于有没有更好更强的，那肯定有，但这种策略对使用者有很高的要求，甚至我也尝试过这类复杂的策略，但由于对时间和心力的消耗，让我放弃了。

我的 ppt 在此，是一个总结类的，可能存在很多问题，欢迎指正： https://www.bmpi.dev/money/road_to_trading/

@framlog 这个有点奇怪，可能是 python 计算的问题，因为之前用 Excel 算不是这个数值，我现在不看具体值，只是在不同组合间对比看，对比的话还是有效果的

@grindsgears 这种操作很好模拟，但最直接的就是你在牛市顶峰去满仓买入然后一直持有，到现在还是亏的。至于你说资金效率利用不高，除非整个市场行情都是向下或震荡的，但 ETF 可以投资各个主流市场，不太可能出现这种极致的行情，但我把资金利用率也作为一种成本去看待，还有你说拿 put 去对冲，这种玩法已经不适合普通人了，没必要把这些工具也提出来。

@grindsgears 这个有人在 twitter 和我聊过，我直接把链接放进来大家看吧，实在不想重复阐述了，还有拿收益率证明自己的观点就太可笑了。我也不需要拿自己的投资背景去证明自己的观点。

https://twitter.com/madawei2699/status/1568015722936430592?s=21&t=htqC6r3SsX9_lwq3ogKQwg

@qfdk 这都可以，你让我想到了猴子扔飞镖来做投资决策，最终收益还比很多基金经理好😂

@Moofeng 交易系统就是一个寻找的过程

@grindsgears 你先看看我这些组合再说吧。。也许你的核心观点是没问题的，一般人折腾设计很难跑赢大盘的，但是这也不是意味着你只要拿着几个指数啥都不管就行了，我期望的是提升自己的交易水平和组合管理能力，我把它当作一个技能来提升，收益是结果而已。光拿指数也得看在山顶还是山谷，无脑拿指数或公募基金也会被套牢。

@Moofeng 很早期的时候了解过这种框架，实在不适合我

@grindsgears 是的，选择的时候可以看看流动性和盘子大小，太小

我的绘图工具箱： https://www.bmpi.dev/self/my-drawing-toolbox/ markmap 或者 plantUML 都可以

@darkscope 其实挂了 cloudflare 做 cdn ，aws route53 做 dns ，不确定是 dns 解析还是 cdn 访问的问题，估计是梯子出问题了

@york1204 场内 ETF 基金

@victorc 估计连帖子都没看就来喷，我都不想喷你，UI 是用 tailwindcss 花了几小时糊出来的，后端做了八九十小时，这套系统设计花了几年时间，先把文章看了再来讨论吧，否则就是浪费时间。

@cookcode 网站里有啊，三个投资组合的走势对比都有

由于都是中长期的交易策略，所以滑点和交易手续费的影响也可以忽略不计。

可能还有有人说模拟回测和真实交易偏差过大的问题。我提前解释下：回测和真实差距大是因为策略针对的如果是股票，那滑点、停盘与流动性都会造成很大的偏差，但场内指数基金一不会停牌，二有很好的流动性，所以模拟回测和真实之间差距很小，所以策略的标的不同会有影响。

@EliteOtaku 这些量化平台很多都集中在某些策略的实现上，缺少对投资组合的整体关注，当然也难做到长期持续的自动运行，如果只是策略回测那很简单，可选的平台太多了。

@EliteOtaku 目前支持的是双均线，不过其他策略也会开发的